Indice VIX

Indice de Volatilidad VIX

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Precio Indice VIX

Varios piensan que el Cboe Volatility Index® (Índice VIX®) es el primordial barómetro mundial de la volatilidad del mercado de valores. El índice VIX se apoya en los costos en el mismo instante de las configuraciones del índice S&P 500® (SPX) y está pensado para reflejar la perspectiva de consenso de los inversores sobre la volatilidad esperada del mercado de valores más adelante (30 días). El índice VIX comunmente se conoce como el “indicador de miedo” del mercado.

El índice VIX es la parte central de la licencia de volatilidad de Cboe Global Markets, que tiene dentro índices de volatilidad en índices de acciones de base extensa, fondos cotizados en bolsa, acciones particulares, productos básicos y numerosos índices basados ​​en tácticas y desarrollo, de esta forma como contratos de volatilidad negociables, como VIX configuraciones y futuros.

Estos revolucionarios productos de volatilidad tienen la posibilidad de prestar a los inversores formas funcionales de contribuir a administrar el compromiso, explotar la volatilidad y diversificar una cartera.

¿Qué es el Cboe Volatility Index® (VIX® Index®)?


El índice VIX es una estimación de mercado actualizada de la volatilidad esperada que se calcula usando los puntos medios de las cotizaciones de adquisición / venta de configuraciones del índice S&P 500® (SPX) en el mismo instante. Más de manera específica, el Índice VIX está designado a proveer una medida momentánea de cuánto “piensa” el mercado que el Índice S&P 500 fluctuará en los 30 días siguientes a cada tic del Índice VIX. Ninguna persona o comité establece el nivel del índice VIX. Más bien, el índice VIX refleja un precio de equilibrio para el compromiso, como se refleja en los costos de las configuraciones de SPX, que incrementan y disminuyen en funcionalidad del fluído de pedidos de los comerciantes de todo el planeta.

En 1993, Cboe Global Markets, Inc. (f / k / a Cboe Holdings, Inc. (Cboe®) anunció el Cboe Volatility Index® (VIX® Index), que fue inicialmente pensado para medir las expectativas del mercado de una volatilidad de 30 días. implícito en los costos de configuraciones del índice S&P 100® (índice OEX®) at the the money. El índice VIX próximamente se transformó en el punto clave de referencia para la volatilidad del mercado de valores de los USA. Ha aparecido regularmente en el Wall Street Journal, Barron’s y otras publicaciones financieras dirigentes , de esta forma como en programas de novedades de negocios, donde el índice VIX comunmente se conoce como el “índice de miedo”.

Diez años después, en 2003, Cboe, con la orientación de Goldman Sachs, reformuló el Índice VIX para reflejar una manera revisada de medir la volatilidad esperada, una que todavía es extensamente usada por los teóricos financieros, los gerentes de compromiso y los comerciantes de volatilidad por igual. El índice VIX de hoy se apoya en el índice S&P 500, el proxy global para el mercado de valores de EE. UU., Y cree la volatilidad esperada de manera directa de los costos ponderados de las configuraciones de adquisición y venta de SPX que cubren una extensa selección de costos de ejercicio. El valor de esta cartera de configuraciones SPX es lo que el planeta reconoce como el Índice VIX, pero la cartera en sí misma brinda un script para replicar la exposición a la volatilidad pura, una originalidad considerable que transformó el Índice VIX de un criterio abstracto en un nivel efectivo para el comercio y volatilidad de cobertura.